Forex Trader Profitabilität Statistische Wahrscheinlichkeit

Der Mythos von ProfitLoss-Verhältnissen Beim Handel mit dem Devisenmarkt oder anderen Märkten werden wir oft von einer gemeinsamen Geldmanagementstrategie erzählt, die erfordert, dass der durchschnittliche Gewinn mehr als der durchschnittliche Verlust pro Handel ist. Es ist leicht zu vermuten, dass eine solche gemeinsame Beratung wahr sein muss. Allerdings, wenn wir einen tieferen Blick auf die Beziehung zwischen Gewinn und Verlust zu nehmen, ist es klar, dass die alten, häufig gehaltenen Ideen müssen angepasst werden. Tutorial: Der ultimative Guide To Forex ProfitLoss Ratio Ein Gewinn-Verhältnis bezieht sich auf die Größe des durchschnittlichen Gewinns im Vergleich zu der Größe des durchschnittlichen Verlustes pro Handel. Zum Beispiel, wenn Ihr erwarteter Gewinn 900 ist und Ihr erwarteter Verlust 300 für einen bestimmten Handel ist, ist Ihr Gewinnverlust-Verhältnis 3: 1 - das ist 900 geteilt durch 300. Viele Handelsbücher und Gurus befürworten ein Gewinn-Verhältnis von mindestens 2: 1 Oder 3: 1, was bedeutet, dass für jede 200 oder 300 Sie pro Handel machen, sollte Ihr potenzieller Verlust bei 100 gekappt werden. (Für verwandte Lesung, siehe Limitieren Verluste.) Auf den ersten Blick würden die meisten Menschen mit dieser Empfehlung zustimmen. Immerhin sollte kein möglicher Verlust so klein wie möglich gehalten werden und jeder mögliche Gewinn ist so groß wie möglich Die Antwort ist, nicht immer. In der Tat kann diese gemeinsame Ratschlag irreführend sein und kann Schäden an Ihrem Trading-Konto verursachen. Die Deckungsberatung, dass sie ein Profit-Verhältnis von mindestens 2: 1 oder 3: 1 pro Handel hat, ist über-einfach, weil sie die praktischen Realitäten des Forex-Marktes (oder anderer Märkte) nicht berücksichtigt, Die durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT), die auch als statistische Erwartung bezeichnet wird. Die Bedeutung der durchschnittlichen Profitabilität pro Handel Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (APPT) bezieht sich grundsätzlich auf den durchschnittlichen Betrag, den Sie erwarten können, um zu gewinnen oder zu verlieren pro Handel. Die meisten Menschen sind so konzentriert, dass sie entweder ihre Gewinnverlustverhältnisse ausgleichen oder auf die Genauigkeit ihres Handelsansatzes, dass sie sich nicht bewusst sind, dass ein größeres Bild existiert: Ihre Handelsleistung hängt weitgehend von Ihrem APPT ab. Dies ist die Formel für die durchschnittliche Profitabilität pro Handel: Durchschnittliche Profitabilität pro Handel (Wahrscheinlichkeit von Win x Average Win) - (Wahrscheinlichkeit des Verlustes x Durchschnittlicher Verlust) Erlaubt die APPT der folgenden hypothetischen Szenarien: Szenario A: Lets sagen, dass von 10 Trades Sie Platz, Sie profitieren auf drei von ihnen und Sie erkennen einen Verlust auf sieben. Ihre Wahrscheinlichkeit eines Gewinns ist dafür 30 oder 0,3, während Ihre Wahrscheinlichkeit des Verlustes 70 oder 0.7 ist. Ihr durchschnittlicher Siegerhandel macht 600 und Ihr durchschnittlicher Verlust ist 300. In diesem Szenario ist die APPT: Wie Sie sehen können, ist die APPT eine negative Zahl, was bedeutet, dass für jeden Handel Sie Platz, Sie sind wahrscheinlich zu verlieren 30. Thats Ein Verlust-Satz Obwohl das Gewinn-Verhältnis-Verhältnis 2: 1 ist, produziert dieser Handelsansatz nur gewinntragende Trades nur 30 der Zeit, was den angeblichen Nutzen eines 2: 1-Profit-Verhältnisses negiert. (Für verwandte Lesung siehe die Bedeutung eines ProfitLoss-Plans.) Szenario B: Jetzt können wir die APPT eines Handelsansatzes erforschen, der ein Gewinnverhältnis von 1: 3 hat, aber mehr Gewinner hat als das Verlieren. Lets sagen aus den 10 Trades, die du platzierst, du machst Profit auf acht von ihnen, und du erkennst einen Verlust auf zwei Trades. Hier ist die APPT: In diesem Fall, obwohl dieser Trading-Ansatz hat ein Profit-Verhältnis von 1: 3, ist die APPT positiv, was bedeutet, dass Sie im Laufe der Zeit profitabel sein können. Viele Wege, um profitabel zu werden Beim Handel mit dem Devisenmarkt gibt es kein One-Size-Fits-All-Money-Management oder Trading-Ansatz. Traditionelle Beratung, wie sicherstellen, dass Ihr Gewinn ist mehr als Ihr Verlust pro absoluten Handel, hat nicht viel erheblichen Wert in der realen Handelswelt, es sei denn, Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, einen Gewinner zu realisieren. Was zählt ist, dass Ihr APPT positiv ist und dass Ihre Gesamtgewinne mehr sind als Ihre Gesamtverluste. Für mehr Forex Money Management Tipps, siehe Money Management Matters. Ein von Jack Treynor entwickeltes Verhältnis, das die Erträge übertrifft, die über das hinausgekommen sind, was im risikolosen verdient werden könnte. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Was sind die Quoten von Scoring ein Gewinnender Handel Wenn viele von uns von Wahrscheinlichkeiten denken, ist das erste, was in den Sinn kommt, ein Münzwurf - Mit einer Chance von 50 Chancen, bei einem gegebenen Wurf richtig zu sein. Kann man so etwas wie eine Münze werfen, die effektiv auf den Markt angewendet wird, kann es uns zumindest einige Werkzeuge geben, um sich den Märkten zu nähern, und es kann in vielerlei Hinsicht angewendet werden, als man erwarten könnte. Ein Trader gegenwärtige Ansichten der Wahrscheinlichkeit könnte völlig falsch sein, und sie konnten sehr gut sein, warum sie nicht Geld auf den Märkten verdienen. Dieser Artikel ist eine Einführung in die Wahrscheinlichkeiten des Handels und zu einem allgemein übersehenen, aber integralen Bestandteil des Finanzsystems - Statistiken. Dont Angst durch das Wort Statistiken alles wird in einfachem Englisch und ohne viele Zahlen oder Formeln erklärt werden. Verständnis der Münze Toss Kurzfristig. Alles kann passieren, deshalb ist der Münzwurf eine passende Analogie für die Börse. Nehmen wir an, dass zu einem gegebenen Zeitpunkt in der Zeit die Aktie genauso leicht nach oben gehen könnte, wie es sich nach unten bewegen könnte (auch in einer Reihe, die Aktien bewegen sich nach oben und unten). So ist unsere Wahrscheinlichkeit, einen Gewinn (ob kurz oder lang) auf einer Position zu machen, 50. Während hoffentlich niemand völlig zufällige kurzfristige Trades machen würde, werden wir mit diesem Szenario beginnen. Wenn wir eine gleichberechtigte Wahrscheinlichkeit haben, einen schnellen Gewinn zu machen (wie ein Münzwurf), macht ein Gewinn von Gewinnen oder Verlusten, was zukünftige Ergebnisse sein werden Nein Nicht auf zufälligen Trades. Dies ist ein häufiges Missverständnis. Jedes Ereignis hat noch eine 50 Wahrscheinlichkeit, egal welche Ergebnisse vorher gekommen sind. Läufe passieren zufällig 5050 Ereignisse. Ein Run bezieht sich auf eine Anzahl identischer Ergebnisse, die in einer Reihe auftreten. Hier ist eine Tabelle, die die Wahrscheinlichkeiten eines solchen Laufs mit anderen Worten anzeigt, die Chancen, eine gegebene Anzahl von Köpfen oder Schwänzen in einer Reihe zu spiegeln. Hier sind wir in Schwierigkeiten geraten. Lass uns sagen, wir haben gerade fünf gewinnbringende Geschäfte in einer Reihe gemacht. Nach unserer Tabelle, die uns die Wahrscheinlichkeit gibt, dass wir richtig oder falsch sind, fünfmal in einer Reihe, die auf einer Chance von 50 basiert, haben wir bereits einige ernste Chancen überwunden. Die Chancen, den sechsten profitablen Handel zu bekommen, sieht extrem weit, aber eigentlich ist das nicht der Fall. Unsere Chancen auf Erfolg sind immer noch 50 Menschen verlieren Tausende von Dollar in den Märkten (und in Casinos), indem sie dies nicht realisieren. Der Grund dafür ist, dass die Chancen aus unserer Tabelle auf unsicheren zukünftigen Ereignissen beruhen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie auftreten werden. Sobald wir einen Lauf von fünf erfolgreichen Trades abgeschlossen haben, sind diese Trades nicht mehr unsicher. Unser nächster Handel beginnt mit einem neuen Potenzial, und nachdem die Ergebnisse für jeden Handel stattfinden, beginnen wir jedes Mal an der Spitze des Tisches. Das bedeutet, dass jeder Handel eine 50 Chance hat, zu trainieren. Der Grund dafür ist so wichtig, dass oft, wenn Händler in den Markt kommen, sie eine Reihe von Gewinnen oder Verluste entweder als Geschick oder Mangel an Geschick verwechselt. Das ist einfach nicht wahr Ob ein kurzfristiger Trader macht mehrere Trades oder ein Investor macht nur ein paar Trades pro Jahr, müssen wir die Ergebnisse ihrer Trades in einer anderen Weise zu analysieren, um zu verstehen, wenn sie einfach Glück oder tatsächliche Fähigkeit beteiligt ist. Statistiken gelten für alle Zeitlinien, und das müssen wir uns erinnern. Das obige Beispiel gab ein kurzfristiges Handelsbeispiel auf der Grundlage einer 50 Chance, richtig oder falsch zu sein. Aber das gilt langfristig sehr viel. Der Grund dafür ist, dass, obwohl ein Händler nur langfristige Positionen einnehmen kann, er oder sie weniger Trades machen wird. So wird es länger dauern, um Daten aus genügend Trades zu erlangen, um zu sehen, ob einfaches Glück beteiligt ist oder ob es Geschick ist. Ein kurzfristiger Trader kann 30 Trades pro Woche machen und jeden Monat für zwei Jahre einen Gewinn erzielen. Hat dieser Händler die Chancen mit echten Fähigkeiten überwunden Es scheint so zu sein, denn die Chancen, einen Lauf von 24 gewinnbringenden Monaten zu haben, ist sehr selten, wenn die Chancen sich in seiner Gunst irgendwie nicht mehr verschoben haben. Nun, was ist mit einem langfristigen Investor, der drei Trades in den letzten zwei Jahren gemacht hat, die profitabel gewesen sind, ist dieser Trader, der Skill aussagt. Nicht unbedingt. Derzeit hat dieser Trader einen Lauf von drei gehen, und das ist nicht schwer zu erreichen, auch von total zufälligen Ergebnissen. Die Lehre hier ist, dass die Fertigkeit nicht nur kurzfristig reflektiert wird (ob das ein Tag oder ein Jahr ist, wird es sich je nach Handelsstrategie unterscheiden), wird sich auch langfristig widerspiegeln. Wir brauchen genügend Handelsdaten, um genau zu bestimmen, ob eine Strategie signifikant genug ist, um zufällige Wahrscheinlichkeiten zu überwinden. Und selbst damit stehen wir vor einer weiteren Herausforderung: Während jeder Handel ein Ereignis ist, so ist auch ein Monat und ein Jahr, in dem Trades platziert wurden. Ein Trader, der 30 Trades pro Woche platziert hat, hat die täglichen Chancen und die monatlichen Chancen für eine gute Anzahl von Perioden überwunden. Idealerweise würde die Prüfung der Strategie über ein paar Jahre alle Zweifel, dass das Glück war aufgrund einer bestimmten Marktbedingung beteiligt. Für unsere langjährigen Trader-Trades, die mehr als ein Jahr dauern, wird es noch einige Jahre dauern, um zu beweisen, dass seine Strategie über diesen längeren Zeitrahmen und in allen Marktbedingungen rentabel ist. Wenn wir alle Zeitrahmen und alle Marktbedingungen betrachten, fangen wir tatsächlich an zu sehen, wie man auf allen Zeitrahmen profitabel sein kann und wie man die Chancen mehr auf unsere Seite verschiebt und größer als eine zufällige 50 Chance hat, richtig zu sein. Es ist erwähnenswert, dass, wenn Gewinne größer als Verluste sind, ein Händler kann weniger als 50 der Zeit und noch einen Gewinn zu machen. Wie Profitable Händler Geld verdienen So, offensichtlich Menschen machen Geld in den Märkten, und es ist nicht nur, weil sie einen guten Lauf gehabt haben. Wie bekommt man die Chancen zu unseren Gunsten Die profitablen Ergebnisse kommen aus zwei Konzepten. Die erste beruht auf dem, was oben diskutiert wurde - in allen Zeiträumen rentabel oder zumindest in gewissen Zeiträumen mehr gewinnt als in anderen verloren geht. Das zweite Konzept ist die Tatsache, dass Trends in den Märkten existieren, und das macht die Märkte nicht mehr zu einem 5050-Gamble wie in unserem Münzen-Beispiel. Die Aktienkurse neigen dazu, in einer bestimmten Richtung über Zeiträume zu laufen, und sie haben dies wiederholt über die Marktgeschichte gemacht. Für diejenigen von euch, die Statistiken verstehen, beweist dies, dass Läufe (Trends) in Aktien auftreten. So enden wir mit einer Wahrscheinlichkeitskurve, die nicht normal ist (denken Sie daran, dass die Glockenkurve Ihre Lehrer immer darüber sprach), sondern ist schief und wird gemeinhin als Kurve mit einem fetten Schwanz bezeichnet (siehe untenstehende Tabelle). Dies bedeutet, dass Händler auf einer konsistenten Basis profitabel sein können, wenn sie Trends verwenden, auch wenn es sich um einen extrem kurzen Zeitrahmen handelt. Wenn Trends existieren und wir keine zufällige Stichprobe von Daten (Trades) haben können, weil eine Bias in diesen Trades wahrscheinlich einen Trend widerspiegeln wird, warum ist das 50 Chance Beispiel oben nützlich Der Grund dafür ist, dass die Lektionen noch gültig sind. Ein Trader sollte seine Positionsgröße nicht erhöhen oder mehr Risiko einnehmen (relativ zur Positionsgröße), einfach wegen einer Gewinne, die man nicht als Folge der Fertigkeit annehmen sollte. Es bedeutet auch, dass ein Händler die Positionsgröße nach einem langen, rentablen Lauf nicht verringern sollte. Diese Information sollte eine gute Nachricht sein. Neue Händler können Trost in der Tatsache, dass ihre recherchierte Handelssystem kann nicht fehlerhaft sein, sondern vielmehr erlebt eine zufällige Ausführung von schlechten Ergebnissen (oder es kann noch einige Raffination). Es sollte auch Druck auf diejenigen, die profitabel gewesen sind, um kontinuierlich überwachen ihre Strategien, so dass sie profitabel bleiben. Diese Informationen können auch Investoren bei der Analyse von Investmentfonds oder Hedgefonds unterstützen. Trading-Ergebnisse werden oft veröffentlicht mit spektakulären Renditen wissen ein wenig mehr über Statistiken können uns helfen, zu beurteilen, ob diese Renditen wahrscheinlich weitergehen oder wenn die Renditen nur zufällig ein zufälliges Ereignis wäre. Der Rückkauf ausstehender Aktien (Rückkauf) durch eine Gesellschaft, um die Anzahl der Aktien auf dem Markt zu reduzieren. Firmen. Eine Steuererstattung ist eine Erstattung für Steuern, die an eine Einzelperson oder einen Haushalt gezahlt werden, wenn die tatsächliche Steuerpflicht weniger als der Betrag ist. Der monetäre Wert aller fertiggestellten Waren und Dienstleistungen, die innerhalb eines Landes erstellt wurden, grenzt in einem bestimmten Zeitraum. Die Rate, mit der das allgemeine Preisniveau für Waren und Dienstleistungen steigt und folglich die Kaufkraft von. Merchandising ist jede Handlung der Förderung von Waren oder Dienstleistungen für den Einzelhandel, einschließlich Marketing-Strategien, Display-Design und. Bezieht sich auf Aktien mit einer relativ kleinen Marktkapitalisierung. Die Definition der kleinen Kappe kann zwischen Maklern, aber. Probability Tools für einen besseren Forex Trading Um erfolgreich zu sein, müssen Forex Trader die grundlegende Mathematik der Wahrscheinlichkeit kennen. Immerhin ist es schwierig zu erreichen und pflegen Handel Gewinne, ohne zuerst die Fähigkeit, die Zahlen zu verstehen und zu messen. Viele Händler verwenden eine Kombination von Black Box Indikatoren zu entwickeln und zu implementieren Handelsregeln. Doch der Unterschied zwischen einem guten Trader und einem Großen ist sein Verständnis der Metriken und Methoden zur Leistungsberechnung und Gewinne. Wahrscheinlichkeit und Statistik sind der Schlüssel zum Entwickeln, Testen und Profitieren von Devisenhandel. Durch das Erkennen einiger Wahrscheinlichkeitstools ist es für Händler schwieriger, Handelsziele mathematisch festzulegen, effektive Handelsstrategien zu erstellen und zu betreiben und Ergebnisse zu bewerten. Es ist hilfreich, die grundlegendsten Konzepte der Wahrscheinlichkeit und Statistiken für den Devisenhandel zu überprüfen. Durch das Verständnis der Mathematik der Wahrscheinlichkeit, youll kennen die Logik von mechanischen Handelssystemen und Experten Berater (EA) verwendet. Normalverteilung Das grundlegendste Werkzeug der Wahrscheinlichkeit im Devisenhandel ist das Konzept der Normalverteilung. Die meisten natürlichen Prozesse sollen normal verteilt sein. Eine gleichmäßige Verteilung impliziert, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zahl irgendwo auf einem Kontinuum liegt, ungefähr gleich ist. Dies ist die Art der Verteilung, die sich aus der künstlichen Ausbreitung von Objekten so gleichmäßig wie möglich über eine Fläche mit einer gleichmäßigen Abstand zwischen ihnen ergeben würde. Allerdings wird anstelle einer einheitlichen Verteilung ein Währungspreis der Paare zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Zeitpunkt wahrscheinlich gefunden. Dies ist seine normale Verteilung, und Wahrscheinlichkeitstools können eine Annäherung zeigen, wo dieser Preis wahrscheinlich gefunden wird. Normalverteilung bietet Forex-Händlern Vorhersagekraft in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit, dass ein Währungspaar-Preis ein bestimmtes Niveau während eines bestimmten Zeitrahmens erreichen wird. Computer verwenden einen Zufallszahlengenerator, um die Mittelwerte (Mittelwerte) von Forex-Preisen zu berechnen, um ihre normale Verteilung zu bestimmen. Wenn eine große Anzahl von Beispielpreisen überprüft wird, bildet die Normalverteilung die Form einer Glockenkurve, wenn sie graphisch graphisch dargestellt wird. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve. Die Regeln der einfachen Mittelwerte sind für Händler hilfreich, doch die Regeln der Normalverteilung bieten eine sinnvollere Vorhersagekraft. Zum Beispiel kann ein Händler berechnen, dass die durchschnittliche tägliche Preisbewegung eines Forex-Paares etwa 50 Pips ist. Dennoch kann die normale Verteilung dem Händler auch die Wahrscheinlichkeit mitteilen, dass ein bestimmter Tagespreis zwischen 30 und 50 Pips oder zwischen 50 und 70 Pips fallen wird. Nach den Regeln der Normalverteilung und der Standardabweichung werden etwa 68 der Proben innerhalb einer Standardabweichung des Mittelwerts (Durchschnitt) gefunden, und etwa 95 werden innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts gefunden. Schließlich gibt es eine 99,7 Wahrscheinlichkeit, dass die Probe in drei Standardabweichungen des Mittelwerts fallen wird. Normale Verteilungs - und Standardabweichungsfunktionen in Fachberatern (EA) und Handelssystemen helfen bei Forex-Händlern, die Wahrscheinlichkeit zu bewerten, dass die Preise während eines bestimmten Zeitraums einen bestimmten Betrag verschieben können. Dennoch sollten Händler vorsichtig sein, wenn sie das Konzept der Normalverteilung allein für Zwecke des Risikomanagements verwenden. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines seltenen Ereignisses (wie etwa eine Preisabnahme von 50) gering erscheinen mag, können unvorhergesehene Marktfaktoren die Möglichkeit viel höher machen, als es bei normalen Verteilungsberechnungen erscheint. Die Zuverlässigkeit der Analyse hängt von der Quantität und der Qualität der Daten ab. Bei der Modellierung normaler Verteilungskurven ist die Menge und Qualität der Inputpreisdaten sehr wichtig. Je größer die Anzahl der Proben, desto glatter wird die Kurve. Um auch Rechenfehler zu vermeiden, die aus unzureichenden Daten resultieren, ist es wichtig, dass jede Berechnung auf mindestens dreißig Samples basiert. Für die Prüfung einer Forex-Trading-Strategie durch die Schätzung der Ergebnisse aus dem Beispiel Trades muss der Systementwickler mindestens 30 Trades analysieren, um statistisch zuverlässige Schlussfolgerungen bezüglich der getesteten Parameter zu erhalten. Ebenso sind die Ergebnisse aus einer Studie von 500 Trades zuverlässiger als die aus einer Analyse von nur 50 Trades. Dispersion und mathematische Erwartung, das Risiko zu schätzen Für Forex-Händler sind die wichtigsten Merkmale einer Verteilung ihre mathematische Erwartung und Dispersion. Die mathematische Erwartung für eine Reihe von Trades ist einfach zu berechnen: Fügen Sie einfach alle Handelsergebnisse hinzu und teilen Sie diesen Betrag durch die Anzahl der Trades. Wenn das Handelssystem rentabel ist, dann ist die mathematische Erwartung positiv. Wenn die mathematische Erwartung negativ ist, verliert das System im Durchschnitt. Die relative Steilheit oder Ebenheit der Verteilungskurve wird durch die Messung der Ausbreitung oder Verteilung der Preiswerte im Bereich der mathematischen Erwartung gezeigt. Typischerweise wird die mathematische Erwartung für jeden zufällig verteilten Wert als M (X) beschrieben. So kann die Dispersion als D (X) M (XM (X) 2 definiert werden, und eine Dispersionsquadratwurzel wird als Standardabweichung bezeichnet, die in mathematischer Abkürzung als Sigma () dargestellt wird. Dispersion und Standardabweichung sind für das Risikomanagement von entscheidender Bedeutung In Devisenhandelssystemen Je höher der Wert der Standardabweichung ist, desto höher ist der potenzielle Drawdown, und je höher das Risiko ist, desto geringer ist der Wert für die Standardabweichung, desto niedriger ist der Drawdown beim Tragen des Systems Beispiel unten ist eine Stichprobenrisikobewertung für einen Test eines Devisenhandelssystems: Handelsnummer X (Trade Gain oder Loss) In dem obigen Beispiel auf der Grundlage der Mindestzahl von dreißig Trades für eine adäquate Stichprobe, ist es wichtig zu beachten, dass die mathematischen Die Erwartung ist positiv, so dass die Devisenhandelsstrategie in der Tat rentabel ist, aber die Standardabweichung ist hoch, so dass, um jeden Dollar zu verdienen, der Trader einen viel größeren Betrag riskiert, das dieses System ein erhebliches Risiko bringt. Heres der Rest der Mathematik: To Bestimmen die mathematische Erwartung für diese Gruppe von Trades, addieren alle Trades Gewinne und Verluste, dann teilen sich um 30. Dies ist der Mittelwert M (X) für alle Trades. In diesem Fall entspricht es einem durchschnittlichen Gewinn von 4,26 pro Handel. Bisher sieht das System vielversprechend aus. Als nächstes wird, um die Standardabweichung der Dispersion zu berechnen, der obige Durchschnitt 4.26 von den Ergebnissen jedes Handels subtrahiert, dann wird sein Quadrat und die Summe aller dieser Quadrate addiert. Die Summe wird durch 29 geteilt, was die Gesamtzahl der Trades minus 1 ist. Unter Verwendung der Formel für die Dispersion von (X) M (XM (X) 2, wie oben angegeben, heres eine Überprüfung der Berechnung aus dem ersten Handel in unserem Beispiel : Handel 1: -17,08,26 -21,34 und (-21,34) 2 455,39 Die gleiche Berechnung wird für jeden Handel in der Testreihe durchgeführt. In diesem Beispiel entspricht die Dispersion über die Serie 9,353,62 und definitionsgemäß entspricht ihre Quadratwurzel dem Standard Abweichung (), die in diesem Fall 96,71 ist, so sieht der Forex-Trader, dass das Risiko für dieses System ziemlich hoch ist: Die mathematische Erwartung ist in der Tat positiv, mit einem mittleren Gewinn von 4,26 pro Handel, doch ist die Standardabweichung hoch, wenn Verglichen mit diesem Gewinn. Sie kann gesehen werden, dass der Trader riskiert etwa 96,71 für jede Gelegenheit, um 4,26 im Gewinn zu verdienen. Dieses Risiko kann akzeptabel sein, oder der Händler kann wählen, um das System auf der Suche nach niedrigeren Risiko zu ändern. Jenseits der Gefahr von Ein bestimmtes Handelssystem, können Forex-Händler auch normale Verteilung und Standardabweichung verwenden, um die Z-Punktzahl zu berechnen, die angibt, wie oft rentable Trades im Zusammenhang mit dem Verlust von Trades auftreten wird. Während des Prozesses der Entwicklung eines gewinnenden Devisenhandelssystems kann sich der Händler wundern, wie viele der gewinnbringenden Trades, die während des Tests gesehen wurden, zufällig waren und wie viele aufeinanderfolgende Verluste Trades toleriert werden müssen, um Gewinne zu erzielen. Zum Beispiel können wir annehmen, dass der durchschnittliche erwartete Gewinn aus einem gegebenen Devisenhandelssystem viermal kleiner ist als der erwartete Verlustbetrag aus jeder Stop-Loss-Order, die beim Tragen dieses Systems ausgelöst wurde. Manche Händler können davon ausgehen, dass das System im Laufe der Zeit gewinnen wird, solange es durchschnittlich mindestens einen gewinnbringenden Handel für jeden vier verlorenen Handel gibt. Doch je nach Verteilung der Gewinne und Verluste, während des realen Welthandels kann sich dieses System zu tief herausziehen, um sich in der Zeit für den nächsten Gewinner zu erholen. Die normale Verteilung kann verwendet werden, um eine Z-Punktzahl zu generieren, die manchmal auch als Standard-Score bezeichnet wird, was es den Händlern ermöglicht, nicht nur das Verhältnis von Gewinnen zu Verlusten zu schätzen, sondern auch, wie viele Siege wahrscheinlich nacheinander auftreten. Eine positive Z-Punktzahl stellt einen Wert über dem Mittelwert dar, und eine negative Z-Punktzahl stellt einen Wert unterhalb des Mittelwerts dar. Um diesen Wert zu erhalten, subtrahiert der Trader den Populationsmittelwert von einem einzelnen Rohwert und teilt dann die Differenz durch die Populationsstandardabweichung. Die Basis-Standard-Score-Berechnung für eine Roh-Score mit x bezeichnet ist: Wo ist die Bevölkerung bedeuten und ist die Population Standardabweichung. Es ist wichtig zu verstehen, dass die Berechnung der Z-Punktzahl erfordert, dass der Händler die Parameter der Bevölkerung kennen, nicht nur die Merkmale einer aus dieser Population entnommenen Probe. Z stellt den Abstand zwischen dem Populationsmittel und dem Rohwert dar, ausgedrückt in Einheiten der Standardabweichung. Für ein Devisenhandelssystem: ZN x (R 0,5) P (P x (PN) (N 1) N ist die Gesamtzahl der Trades während einer Reihe R die Gesamtzahl der Erfolgs - und Verlierer-Trades P gleich 2 X W x LW ist die Gesamtzahl der Sieger-Trades während einer Serie L ist die Gesamtzahl der verlorenen Trades während einer Serie Einzelne Serien können durch eine aufeinanderfolgende Folge von Plusen oder Minus (zB oder 8212) dargestellt werden. R zählt die Anzahl der Diese Serie kann eine Bewertung darüber, ob ein Forex Trading System ist auf Ziel, oder wie weit off-Ziel es sein kann. Ebenso wichtig ist, kann ein Händler Z-Score verwenden, um festzustellen, ob ein Handelssystem weniger oder enthält Größere Reihe von Gewinnern und Verlierern als erwartet aus einer zufälligen Abfolge von Trades8211 Mit anderen Worten, ob die Ergebnisse der aufeinanderfolgenden Trades voneinander abhängig sind. Wenn die Z-Punktzahl nahe 0 ist, dann ist die Verteilung der Handelsergebnisse nahe der Normalverteilung Die Punktzahl einer Abfolge von Trades kann auf eine Abhängigkeit zwischen den Ergebnissen dieser Trades hindeuten. Dies liegt daran, dass ein normaler zufälliger Wert vom Mittelwert um nicht mehr als drei Sigma (3 x) mit einer Sicherheit von 99,7 abweicht. Ob der Z-Wert positiv oder negativ ist, informiert den Händler über die Art der Abhängigkeit: Ein positiver Z-Wert zeigt an, dass dem gewinnbringenden Handel ein Verlierer folgen wird. Und positiv Z zeigt an, dass der gewinnbringende Handel von einem anderen profitabel gefolgt wird, und einem Verlierer wird ein weiterer Verlust folgen. Diese beobachtete Abhängigkeit lässt den Forex Trader die Positionsgrößen für einzelne Trades variieren, um das Risiko zu bewältigen. Sharpe Ratio Das Sharpe Ratio oder das Belohnungs-Variabilitäts-Verhältnis ist eines der wertvollsten Wahrscheinlichkeitstools für Forex-Händler. Wie bei den oben beschriebenen Methoden beruht sie auf der Anwendung der Konzepte der Normalverteilung und der Standardabweichung. Es gibt den Händlern eine Methode, um die Leistung eines Handelssystems zu überprüfen, indem man das Risiko anpasst. Der erste Schritt besteht darin, die Halteperiodenrenditen (HPR) zu berechnen. Zum Beispiel hat ein Handel, der zu einem Gewinn von 10 führte, einen HPR, der als 1 0,10 1,10 berechnet wurde, während ein Handel, der 10 verliert, als 1 0,10 0,90 berechnet wird. Ebenso kann HPR berechnet werden, indem man den Nachverkaufsbilanzbetrag durch den Vorverkaufsbetrag dividiert. Die durchschnittliche Halteperiodenrenditen (AHPR) werden dann berechnet, indem alle einzelnen Halteperiodenrenditen addiert und dann durch die Anzahl der Trades dividiert werden. AHPR selbst produziert ein arithmetisches Mittel, das die Leistung eines Devisenhandelssystems im Laufe der Zeit nicht richtig einschätzen kann. Stattdessen kann die Effizienz der Handelssysteme mit Hilfe der Sharpe Ratio stärker geschätzt werden, was zeigt, wie sich AHPR abzüglich der risikofreien Rate der langfristigen Anlageerträge auf die Standardabweichung des Handelssystems bezieht. Sharpe Ratio AHPR (1 RFR) SD Wenn AHPR die durchschnittliche Halteperiodenrendite ist, ist RFR die risikofreie Rendite aus sicheren Anlagen wie Bankzinssätzen oder langfristigen T-Renditen und SD ist die Standardabweichung. Da mehr als 99 von allen zufälligen Werten in einem Abstand von 3 um den Mittelwert von M (X) für ein bestimmtes Handelssystem fallen, je höher die Sharpe Ratio, desto effizienter das Handelssystem. Zum Beispiel, wenn das Sharpe Ratio für normal verteilte Handelsergebnisse 3 ist, zeigt es an, dass die Wahrscheinlichkeit des Verlierens weniger als 1 pro Handel ist, entsprechend der 3-Sigma-Regel. Die Konzepte der Normalverteilung, Dispersion, Z-Score und Sharpe Ratio sind bereits in die Logarithmen von EAs und mechanischen Handelssystemen integriert und ihre Nützlichkeit ist für die meisten Händler unsichtbar. Doch wenn man weiß, wie diese grundlegenden Wahrscheinlichkeitstools funktionieren, können Forex-Händler ein tieferes Verständnis davon haben, wie automatisierte Systeme ihre Funktionen erfüllen und dadurch die Wahrscheinlichkeit des Gewinnens von Trades verbessern. Sind Sie derzeit mit Wahrscheinlichkeit Werkzeuge, um Ihre eigene Chance für den Erfolg zu erhöhen Großer Artikel. Ich suchte genau diese Informationen. Könnten Sie klären, wie ich den R-Wert für eine Reihe von gewinnen und verlieren Trades It8217s nicht ganz klar, wie dies zu tun berechnen. Sie sagen, it8217s die Gesamtzahl der Reihe von gewinnen und verlieren Trades. Heißt das, ich zähle die aufeinanderfolgenden Gewinner und abzüglich der aufeinanderfolgenden Verlierer. Also, wenn mein System hat ein Maximum von 7 aufeinander folgenden Gewinnen Trades und 4 konsekutiv verlieren Trades dann das ist insgesamt 3 oder 11 Danke James Rechard Fleming sagt, ich lese Ihren Blog und möchte Ihnen dafür danken, dass Sie den Trading-Erfolg Schlüssel. Was ist wirklich hilfreich für den Handel mathematische Berechnung. Danke, Rechard. I8217m froh, dass Sie es nützlich fanden. Ich habe Ihr System bereits auf gewichtetes Digntal-Score-System gekauft. Ich möchte, dass du weißt, dass ich ein Hörgeschädigter bin, der taub ist und nicht hören kann, was du auf diesen Trainingsvideos sagst. Allerdings werde ich nicht Ihr System kalt ablegen, da ich ganz erfolgreich bin, was Sie empfehlen, das fxbook outlook Zeug so zu analysieren. Es ist wahr, dass ich 62 von Gewinnen und Gewinnen habe. Ich wusste, dass Ihre digtinal gewichtete Punktzahl die Wahrscheinlichkeiten erhöhen wird. Mit viel bereuen, dass ich kein mt 4-system bei FOREX habe oder Kapital bekomme. Sein ein Herz gebrochen seit meinem Konto ist weniger als 5000 und ist unwahrscheinlich, dass sie nicht genehmigen mich, mt 4 Software verwenden. Und ich weiß nicht, ob Forex den Download Ihrer Systemsoftware genehmigen wird. Also du und ich müssen diskutieren, was auf deinem Traing-Video ist und fragst, dass du die Untertitelin auf diesem Trainingsvideo installierst, damit ich sie studieren kann Allerdings werde ich immer Teil Ihrer Forex-Familie sein, seit ich Ihr Systemprogramm bereits gekauft habe. Bitte nennen Sie Ihre Empfehlung von welchem ​​Maklerhaus, das mt 4 Software anbietet und vielleicht das erlaubt mir, Ihre Software auf dem mt 4. Sie haben meine E-Mail-Adresse und meinen Zahlungsnachweis zu installieren. Und ich danke Gott, dass du mir Gelegenheit gegeben hast, deine Software zu benutzen. Und bitte kontaktieren sie mich per Email. Vielen Dank für den Kauf. Das ist ein sehr fairer Wunsch Es ist mir nie passiert, die Hörfähigkeit meines Publikums zu betrachten. 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Jetzt zählen wir alle offenen LONG Positionen, so können wir Summe davon vielleicht 23 in einer Reihe haben. Auf dem zweiten Demo-Account eröffnen wir ein kurzes 1 Los und ähnliches, wenn wir uns mit dem Preis wieder bewegen, kaufen wir die nächsten Positionen SHORT und stoppen, wenn der Preis 1 Tick Pips in unserem Trend (unten). Bisher habe ich eine Statistik wie diese, seine für eine 2pips auf dem Plus, von 2 Wochen Test für LONG: 0,01 2946 0,02 2254 0,03 1629 0,04 1152 0,05 838 0,06 599 0,07 438 0,08 302 0,09 216 0,10 151 0,11 105 0,12 74 0,13 44 0,14 30 0,15 23 0,16 18 0,17 14 0,18 6 0,19 5 0,20 4 0,21 2 0,22 1 0,23 1 0,24 0 für KURZ: 0,01 3038 0,02 2289 0,03 1650 0,04 1194 0,05 843 0,06 622 0,07 412 0,08 274 0,09 186 0,10 134 0,11 82 0,12 60 0,13 41 0,14 27 0,15 16 0,16 11 0,17 6 0,18 5 0,19 4 0,20 1 0,21 0 0,22 0 0,23 0 0,24 0 Für lange war es eine 1 Serie von 23, die in einer Reihe offen war, und kurze maximale Reihe war 20 Wiederholung 1, für Zeile 19 Es war wiederholt 4 mal. Also 100 perfektes Signal zu kaufen Lange war 1 auf 23 Stück, und dann Preis bewegen in unsere Richtung für 2 Pips Gewinn. In der Zukunft diese Statistik vielleicht ändern, dass whay ist importante, um Daten zu colect. Wir können die Parameter ändern, wie jeder LONG zu öffnen, wenn der Preis in schlechter Richtung auf 1 Pips verschoben wird und alles schließen, wenn der Preis in unsere Lieblingsrichtung auf 1 Pips, 2, 3, 4, 5. 5pips, so dass wir eine gute Statistik mit fast 100 haben Wahrscheinlichkeit, gute Position zu betreten und Gewinn wie 1 oder 2 oder 10 Pips zu bekommen. Zu einem 1 oder 2 Pips Gewinn müssen wir eine Martingal-Strategie verwenden, aber 10 oder 30 können wir nur bei gutem Signal kaufen. Wir werden ein viel mehr Signal haben, um LONG SHORT Position zu kaufen, wenn wir bei 1,2 Gewinn spielen dann eine 10 oder 20 Pips. In 1, 2 Pips profitieren wir haben eine Requote und Slipage, es ist kein Problem mit einem 10 oder 20 oder 50 Pips Gewinn. Die Geschichte Daten ist nicht ähnlich wie Echtzeit-Preis, Slipage, Requote. Also, was wir brauchen Wir zählen nur offene Positionen. Wir brauchen eine Statistik aus jedem Währungspaar, Aktien, Index, Option etc. auf jedem Tick Daten in Echtzeit wie nah an 1, 2, 3, 4. 150pips, um herauszufinden, wann ist ein tolles Signal, Position zu nehmen. Wir brauchen, um so viel Daten zu bekommen und es an einen Server zu schicken, damit jeder sehen kann, wie viel der Preis nach oben oder nach unten geht und Signale verkauft. Es wird gut sein, wenn jemand das entfaltet - ich weiß nicht wie. Warum Daten von meany Nutzern - um eine vollständige Statistik und Know-how, wie es funktioniert genau auf jeden engen 1, 2, 3. jeder Broker, jedes Währungspaar, Lager, jede Ausbreitung, jeder Benutzer, jede Handelsplattform, die programete wie mt4 sein kann , Oanda etc. In der Zukunft werden wir sehen, was die Statistik sagt uns, wenn Kauf und wenn in der Nähe von mt5 der Preis ist schneller schneller als MT4, überprüfen Sie es sich. EA, um Ihnen zu zeigen, was ich im Kopf habe: MT4MT5 - Plattform D - Demo für Statistik LS - Lange kurze Lconst L1 - Los Konstanten oder Increse 1 dann 2 dann 3 4 5. Ich habe es für einen Makler admiral Märkte mt4mt5 Externer Link getestet Www wrzuc. toOAZ4CXTd. wt Also, was denkst du darüber nach, und ja ich kenne mein Englisch hehe Dam, im nicht ein Rookie, weiß nicht, warum Moderator diesen Thread hier verschieben Ich habe 4 Jahre Erfahrung auf Handel Zukunft, Aktien, Anleihe, Option und Index, ich testete Meny-Strategie und Indikatoren, ja ich weiß so was So, wenn wir sogar eine gute Einreichung zu einem Preis nach unten und wir haben eine kurze Position Offen, der Preis auf Tick bewegt sich irgendwann -5, -10 Pips und dann in unsere Richtung. Also, wenn es sogar 60 Pips auf dem h1-Diagramm herunterfällt, auf dem Tick-Datenpreis verschieben Sie es wie max 23 in einer Reihe (nicht tickpips, aber offene Position LONG) und dann klettern für min 2pip. Und dann noch falsch für eine 13in eine Reihe und klettern für 2pips. Wenn ich anfange zu zählen, die Wiederholung, war wandernd, wenn wir alle die gleichen Statistiken haben. Ja, ich habe das auf ein echtes Konto getestet und verdiene etwas Geld mit 2 Pips in der Nähe. Hallo, was denkst du darüber? Bisher habe ich eine solche Statistik. Also 100 perfektes Signal zu kaufen Lange war 1 auf 23 Stück, und dann Preis bewegen in unsere Richtung für 2 Pips Gewinn. Zu einem 1 oder 2 Pips Gewinn müssen wir eine Martingal-Strategie verwenden. Dam, ich bin kein Rookie, weiß nicht, warum Moderator diesen Thread hier verschieben Soweit ich weiß, jeder Thread mit Worten wie quot100quot, quotholy grailquot, quotguaranteedquot etc in den Titel wird in die Rookie Abschnitt verschoben. Perfektion ist nicht möglich, denn der Markt ist eine Mischung aus anonymen Teilnehmern mit unbekannten Tagesordnungen zu einem bestimmten Zeitpunkt. Forex Factory will nicht töricht erscheinen, daher wird jeder Thread, der unrealistische Ansprüche zu machen scheint, sofort demotiert oder sogar geboten. Ich glaube nicht, dass Sie Statistiken in der Weise verwenden können, wie Sie vorschlagen, die Zukunft vorauszusagen. Die Devisenmärkte werden auch durch Nachrichten, Makroökonomie, Stimmung, dreieckiges Gleichgewicht und viele andere Faktoren getragen, die Ihr System nicht beachtet. Ich sehe, dass Sie Martingale erwähnen. Systeme, die eine echte Kante haben, neigen dazu, auf dodgy MM-Techniken zu schauen, um ihnen eine Chance auf kurzfristiges Überleben zu geben. Allerdings erhöht Martingale letztlich das Ruinenrisiko ohne Verbesserung der Erwartung. Wahrscheinlichkeit in Forex Hallo, was denkst du darüber nach: Ich wurde es im Makler auf EURUSD getestet mit 1pip verbreitet wie 1.5000 15001 Regel: Wir öffnen eine Position Lange 1 Los oder kann jede andere wie (0.01) und wenn Preis unter 1 gehen Pips öffnen wir eine andere Position 1 Los, und wenn der Preis sich noch einmal verschieben 1 Pip nach unten, öffnen wir noch eine lange und wir öffnen und öffnen und wiederholen es bis der Preis verschieben 1pips in plus wir schließen alle posiotions. Jetzt zählen wir alle offenen LONG Positionen, so können wir Summe davon vielleicht 23 in einer Reihe haben. Auf dem zweiten Demokonto eröffnen wir eine kurze. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen schockiert, dass jemand mit 4 Jahren Erfahrung über ein solches System. Zuerst haben Sie nicht immer Liquidität, also ist das ein Problem. Zweitens, wenn ich ein Los von sagen 1.5000 und Preis geht auf 1.4950, dann habe ich 50 Lose offen. Aber jetzt dauert es nicht nur 2 Pips, um rentabel zu werden, der durchschnittliche Einstiegspreis wäre 1.4975. Jetzt brauchst du 25 Pips, nur um zu brechen. Oder man könnte sich verdoppeln, wie in einem Martingal-System, aber Martingale-Systeme sind sowieso die schlimmsten mm-Systeme, die ich gesehen habe und wird Ihr Konto blasen. Summa summarum: Ihr System hat keinen Rand und ist erstaunt, dass Sie 4 Jahre Erfahrung haben. Zweitens, wenn ich ein Los von sagen 1.5000 und Preis geht auf 1.4950, dann habe ich 50 Lose offen. Aber jetzt dauert es nicht nur 2 Pips, um rentabel zu werden, der durchschnittliche Einstiegspreis wäre 1.4975. Jetzt brauchst du 25 Pips, nur um zu brechen. Oder man könnte sich verdoppeln, wie in einem Martingal-System, aber Martingale-Systeme sind sowieso die schlimmsten mm-Systeme, die ich gesehen habe und wird Ihr Konto blasen. Wenn es passiert, wird der Preis wll bewegen für Beispiel wie: LONG 12in Zeile 2pips, wenn wir eine 0 (null lang) die EA starten kaufen ein anderes, nächste 15 in einer Reihe mit Lücke oder vielleicht 3 Pips und 2pips, und einige wie 20 In einer Reihe iwth einige Lücke, aber neuere ptrice bewegen 50 Pips ohne Revers bewegen sich mehr wie 23, so weit, auch auf Nevs oder große bewegt. Wir öffnen dieses 1 Los auf DEMO, um zu zählen, wieviel eröffnete Position LONG, um einen Gewinn zu erhalten, ein 2pips. Diese 2pips ist ein einziges Beispiel können wir für einen Gewinn zählen 5 Pips oder 50pips Gewinn. 100 99 Was ist wichtig? Vielleicht ist die größte Determinante eines Händlers zu gewinnen Rate ist Stoplosses (oder Verlust Ausgänge). Wenn Sie nicht einen Stoploss verwenden, erhalten Sie Ihre gewünschte Gewinnrate von 100, denn kein Handel wird jemals mit einem Verlust geschlossen werden. Aber du lässt dich offen, um sich zu wischen, wenn der Preis sich gegen dich weit genug bewegt. Umgekehrt, je enger Ihr Stoploss ist, desto häufiger werden Sie nicht mehr ausgelassen, aber die Verluste werden kleiner, so dass Ihr Konto eine größere Anzahl von Trades überleben kann. Trading Performance ist immer ein Kompromiss zwischen diesen beiden Faktoren: Win Rate (was ist, was youre reden), und durchschnittliche Nettogewinn Größe zu Verlust Größe (aka RR, R-Wert oder Lohn-Verhältnis). Im Allgemeinen können Sie nur eine auf Kosten der anderen erhöhen. Das Produkt davon ist der Gewinnfaktor oder die risikoadjustierte Rendite und bestimmt die Erwartung Ihrer Methode. Professionelle Händler konzentrieren sich nicht auf die Gewinnrate, noch die Gesamtrendite, sondern auf das Risikomanagement und die einwandfreie Ausführung. Die Basis des professionellen Handels ist ein Risikomodell, wie in diesem Video erläutert. Die Leute kommen zu diesem Forum mit unkonventionellen Ideen, die sie glauben (oder zumindest hoffen) wird profitabel arbeiten. Ich grüße ihren Einfallsreichtum und ihre Begeisterung, aber es ist ihnen nicht eingefallen, dass in einer Welt, in der Millionen von Menschen 8212 einschließlich Veteranenhändler, Expertenanalysten, Ökonomen, Ökonomikisten und Mathematikprofessoren mit anderen Worten, die klügsten Köpfe auf dem Planeten 8212 gebastelt haben Mit allen möglichen Handelsansätzen, aber NOBODY hat jemals einen heiligen Gral entdeckt. Die Natur der Märkte und die Preisbewegung erklären natürlich, warum. Wenn es einige methodische oder MM-basierte Gimmick thats eine Verknüpfung zu Forex Reichtum, und ist für den Einzelhändler zugänglich ist, wäre es schon längst entdeckt worden, und jeder würde es verwenden. Doch irgendwie scheinen die Leute das nicht zu begreifen. Sie glauben (oder hoffen), dass sie schlauer sind als alle, die vorher die gleiche Straße gegangen sind. Mitglied seit Aug 2012 Status: Mitglied 18 Beiträge Yea wissen, dass ich nicht das Rad neu erfinden. Ich habe versucht, ein ähnliches Thema zu finden, fand es nicht, also das ist es. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem 10 Pips Aussagen, so RR wird ein wie 1: 3, für mich sieht gut aus, in der Regel Ich versuche, in einem langfristigen Viem auf dem Markt zu spielen - mein Bestes ist EU. Jetzt, wenn ich dieses System überprüfe, wird das nächste Mal ein anderes sein, aber ich werde versuchen zu stellen, wo ist der beste Eintrag, um nur 10 Pips zu bekommen - wenn ich gute Statistiken dafür habe, werde ich es auf echtes Acoount gleich wie auf 2pips probieren. Joined Aug 2012 Status: Mitglied 150 Beiträge Ein guter Trader kann eine 98 Gewinnrate durch fünfzig Trades mit gleichem Zielstopp-Verhältnis erzielen. Ich habe es getan und viele Leute hier haben wohl ihre großen Streifen. Ein System mit dieser Art von Gewinnrate Nicht passieren wird. Win Rate ist sowieso nicht wichtig Sie können tatsächlich mehr Geld schneller mit einer niedrigen Gewinnrate Strategie, die Ihre Gewinne übertrifft, indem sie feste Teile der Trends. Einige sehr solide Trend-Capturing-Strategien haben eine Gewinnrate von rund 40-45. Die lustige Sache über den Markt ist. Was schraubt das System ist das. Die Hälfte der Zeit, die der Markt tut, was er tun soll, die andere Hälfte der Zeit, in der er sich nicht so verhält, wie du es tun musst, musst du das Gegenteil von dem handeln, was alles sagt oder aus dem Umzug bleibt. Lesen Sie das Buch quotPit Bullquot von Martin Schwartz. Er spricht darüber, wie er seine Verhältnisse aus der MACD herausgezählt hat und die durchschnittlichen Standorte vs Preis und alles verlässt. Aber die Aktie verhielt sich nicht so, wie es sollte, also kehrte er und nagelte den Handel Sie müssen verstehen, wenn der Markt tut, was die Zahlen sagen, dass es tun sollte, und wissen, wie man sich anpasst, wenn der Markt nicht tut, was die Zahlen es sagen Sollte es tun Joined Okt 2009 Status: gelöscht 1,433 Beiträge 100 Kantensignal. Für mich ist das ein bisschen zu niedrig, ich mag ein bisschen höher zielen. Joined Nov 2011 Status: Mitglied 1,160 Beiträge Jetzt Ich suche etwas mit 99 Sieger Startegy, vielleicht ist dies, ich werde es überprüfen Also das nächste Ziel ist 99 Jetzt habe ich alles gehört .. aber lassen Sie uns wissen, wenn Sie r Strategie funktioniert Out..99 - smh